Monte-Carlo-Simulation
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Die Monte-Carlo-Simulation dient als Hilfsmittel bei der Simulation stochastischer Prozesse.
Sie ist ein Sammelbegriff für:
- Methoden, die es mit Hilfe stochastischer Simulationsexperimenten erlauben, komplizierte Differential- bzw. Integralgleichungen zu lösen
- Methoden zur Verminderung des notwendigen Umfangs von Zufallsprozessen für eine vorgegebene statistische Auswertungsgenauigkeit bzw. Methoden zur Erhöhung der Aussagefähigkeit von Auswertungen bei gegebenen Umfang
- Methoden zur künstlichen Erzeugung von Stichproben einer vorgegebenen Zufallsgröße oder eines vorgegebenen stochastischen Prozesses
Anwendungsgebiete
Die Simulation wird überwiegend dort eingesetzt, wo analytische und numerische Methoden versagen
- Ermittlung optimaler Entscheidungsregeln z.B. Lagerhaltung
- Risikoanalyse
